Job
16.11.2016

IT Quant

Au sein d’un asset manager parisien, vous intervenez en tant qu’analyste quantitatif (modélisation, calibration, validation, implémentation...) sur un outil de risques.
Suite à l’intégration d’une filiale internationale au sein de sa structure, notre client rationalise son système de risques et implémente différents paramètres (Var, CVaR, Sensi) au sein d’un nouvel outil basé sur Matlab.
 
Au contact des équipes d’analystes, vous êtes amené à :
·        Analyser l’existant
·        Définir, concevoir et modéliser les indicateurs critiques
·        Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques
·        Implémenter les paramètres de risques dans l’outil
·        Augmenter le périmètre pour absorber la mise en place de Solvency 2
·        Critiquer la qualité et optimiser le code
·        Participer à la conception, la formalisation et la réalisation complète du projet
 
Les plus de cette mission :
·        Participer à un projet d’envergure internationale
·        Monter en compétences fonctionnelles sur le risk management (Stress Tests, Sensis…)
·        Développer une expertise technique sur Matlab
 
Lieu : Paris – Type de contrat : CDI temps plein – Rémunération : selon profil
 
Ce poste est idéal si :
 
·        Vous justifiez d’une formation Bac +5
·        Vous avez une première expérience en finance de marché
·        Vous avez des compétences en risques et mathématiques financières
·        Vous maitrisez Matlab
·        Vous faites preuve de curiosité / ténacité / envie d’apprendre

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